فك شفرة نموذج التحليل بالتراجع وبالمتوسط المتحرك

نموذج التحليل بالتراجع وبالمتوسط المتحرك (بالإنجليزية: AutoRegressive Moving Average model)، اختصارا ARMA، أو نموذج بوكس جينكنز، هو طريقة للتحليل الإحصائي، تستعمل في نمذجة ووصف واستشراف المتسلسلات الزمنية. تتمثل نمذجة آرما، في كتابة العملية التصادفية المستقرة للمتسلسلة المدروسة على شكل مجموع متعددتي حدود: نموذج ذاتي الانحدار (AR) ونموذج المتوسط المتحرك (MA). النموذج العام للطريقة، تم تقعيده نظريا، في 1951، في أطروحة الإحصائي النيوزلندي بيتر ويتل اختبار الفرضيات في تحليل المتسلسلات الزمنية، قبل أن تعمم في 1971، في كتاب للإحصائيين جورج بوكس وغويليم جينكنز.

يشار لنموذج آرما ب







A

R

M

A

(

p

,

q

)





{\displaystyle ARMA(p,q)}



، بحيث p درجة الجزء الذاتي الانحدار وq درجة جزء المتوسط المتحرك.