باغاية هي مدينة أمازيغية جزائرية. تقع في ولاية ماسكولا (خنشلة حاليا). وهي مدينة تاريخية بامتياز معقل لعدة حضارات وشاهدة على عدة حقب الرومانية والبيزنطية. والأمازيغية التي تعتبر الحضارة الأصلية لها. حكمها الملك گايا ༺gaïa༻ والد ماسينيسا. وانتهى الحكم الأمازيغي في عهد الملكة ديهيا التي لقبها العرب بالكاهنة.
ذكرها المؤرخون في كتبهم:
ابن حوقل مدينة ذكر باغاي في (القرن 10) فقال: وجبل أوراس منها على أميال وفيه الميّاه الكثيرة والعمارة الدّائمة وأهله قومُ سوءٍ وطوله نحو اثني عشر يوماً، وهم مستطيلون على من جاورهم من البربر. وقال أيضا: ومنها (أي: مدينة باغاي) إلى دوفانة إلى قرية بجبل أوراس لها سكّان من اللّهّان والبلد لهم ولبني عمّهم من اللّهّانيّين مرحلة
المدينة قبائل مزاتة وضريسة وكلّهم إباضية، وهم يظعنون في زمن الشتاء إلى الرمال (حيث لا مطر ولا ثلج) خوفا على نتاج إبلهم. وإلى مدينة باغاية لجأ البربر والروم وبها تحصّنوا من عقبة بن نافع القرشي
تم تحويل اسم مدينة باغاية إلى مدينة (بغاي).